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high-frequency intertemporal arbitrage 高频跨期套利策略

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高频跨期套利策略

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策略说明

交易标的:比特币(BTC)

价差数据:BTC 永续 - BTC 季度(省略协整性检验)

交易周期:1 分钟

头寸匹配:1:1

交易类型:同品种跨期

做多价差开仓条件:如果当前账户没有持仓,并且价差 < (长期价差水平 - 阈值),就做多价差。即:买开 BTC 永续,卖开 BTC 季度。

做空价差开仓条件:如果当前账户没有持仓,并且价差 > (长期价差水平 + 阈值),就做空价差。即:卖开 BTC 永续,买开 BTC 季度。

做多价差平仓条件:如果当前账户持有 BTC 永续多单,并且持有 BTC 季度空单,并且价差 > 长期价差水平,就平多价差。即:卖平 BTC 永续,买平 BTC 季度。

做空价差平仓条件:如果当前账户持有 BTC 永续空单,并且持有 BTC 季度多单,并且价差 < 长期价差水平,就平空价差。即:买平 BTC 永续,卖平 BTC 季度。

举个例子,假设 BTC 永续 和 BTC 当季的价差长期维持在 35 左右。如果某一天价差达到 50 ,我们预计价差会在未来某段时间回归到 35 及以下。那么就可以卖出 BTC 永续,同时买入 BTC 当季,来做空这个价差。反之亦然,注意 BTC 永续 和 BTC 当季 的价差总会回归到0附近(到期交割),所以价差为正的时候,优先做空价差,价差为负的时候,优先做多价差。

KuCoin拥有level3交易数据、强大的撮合引擎、针对api用户提供的手续费折扣,同时提供sandbox环境作为数据测试支撑,帮助你规避风险。

我们仅提供一个简单且不完备的交易策略,使用时请注意规避风险,我们希望你能够在sandbox环境配合其他参数或是策略进行测试调整,我们也不想你成为一个慈善家!!!

当然,如果这个过程中,你遇到任何问题或是有赚钱的策略想要分享,请在ISSUE中反映,我们会努力及时响应。

👉 如果你对该策略有兴趣,请点击右上角star,我们会根据star数来衡量策略的受欢迎程度和后续优化优先级,你也可以点击右上角watching通过接收更新通知来持续关注该项目。

如何使用

  • 安装Python

    • Windows系统请前往Python官网自行安装,64位请选择1,32位请选择2。

      • 在开始安装时请注意将以下选项勾选:

    • MAC OS X安装

      • 打开命令终端,输入以下命令安装Homebrew(安装过程中需要输入电脑密码):

        /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
      • 在命令终端输入以下命令,安装Python3:

        brew install python
      • 在命令终端输入以下命令,确认是否安装成功:

        python3 --version

  • 确保你已经安装git (mac 自带该软件,终端输入which git,查看安装位置),未安装者请前往官网git安装。

  • 在命令终端输入以下命令,安装项目依赖:

    pip3 install python-kumex

    pip_install

  • 在你需要跑策略的位置新建文件夹(例如桌面),右键点击新建的文件夹选择“新建位于文件夹位置的终端窗口”(windows系统:在右键点击文件夹点击git Bash here),在弹出的窗口中输入以下命令,克隆项目至本地,完成后本地会新增文件夹high-frequency

    git clone https://github.com/Kucoin-academy/high-frequency.git

    git_clone

  • 打开克隆好的项目(high-frequency)文件夹,将config.json.example文件重命名为config.json,并用文本编辑器(比如记事本)打开config.json,然后完善相关的配置信息:

    {  
      "api_key": "api key",
      "api_secret": "api secret",
      "api_passphrase": "api pass phrase",
      // 是否是沙盒环境
      "is_sandbox": true,
      // 合约名称,比如:XBTUSDM
      "symbol_a": "contract name",
      // 合约名称,比如:XBTMM20
      "symbol_b": "contract name",
      // 长期价差水平,可取前三天的价差均值  
      "spread_mean": "average closed price for 3 days",
      // 价差阈值,可取前三天的价差2倍标准差左右
      "num_param": "2 * Standard deviation of spread_mean",
      // 杠杆倍数,比如:5
      "leverage": "Leverage of the order",
      // 开仓数量,比如:1
      "size": "Order size. Must be a positive number"
    }
    
  • Mac/Linux 在项目目录下打开命令终端:

    cd high-frequency
    • 用以下命令让你的策略运行起来:

      ./high_frequency.py
  • Windows 在项目目录下打开命令终端:

    cd high-frequency
    • 用以下命令让你的策略运行起来:

      py high_frequency.py

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Packages

No packages published

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  • Python 100.0%